广发证券事件驱动策略年末完美收官计划

广发证券：事件驱动策略年末完美收官 201 -12- 0 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

本周各策略表现分析师调研选股策略本周收益率4.26%，沪深 00指数收益率1.11%，超额收益率 .15%。2012年以来的累计超额收益为61.82%，年化超额收益为24.06%，年化信息比率为187. 8%，超额收益的最大回撤为-7.00%。

中小板创业板调研策略本周收益率4.50%，中小板指数收益率1. 8%，超额收益率 .11%。2012年7月以来的累计超额收益为47.8 %，年化超额收益为27.88%，年化信息比率为206.0 %，超额收益的最大回撤为-7.66%。

深度报告选股策略本周收益率2.81%，沪深 00指数收益率1.11%，超额收益率1.70%。2012年以来的累计超额收益为49.02%，年化超额收益为20. 7%，年化信息比率为148.07%，超额收益的最大回撤为-9.29%。

本周各策略交易情况假设初始资金为1000万，分析师调研选股策略本周共买入6只股票，累计买入金额440.21万元。本周共卖出6只股票，累计卖出金额 20.50万元。本周末共持有21只股票，持仓市值1652.7 万元。本周末剩余资金107.11万元，总市值1759.84万元，仓位9 .91%。下周即将买入的股票共5只。

中小板创业板调研策略本周共买入7只股票，累计买入金额6 2. 2万元。本周共卖出8只股票，累计卖出金额719.90万元。本周末共持有17只股票，持仓市值1292.70万元。本周末剩余资金 75.54万元，总市值1668.2 万元，仓位77.49%。

深度报告选股策略本周共买入1只股票，累计买入金额19.15万元。

就已觉得胸口发闷。 本周没有卖出股票。本周末共持有20只股票，持仓市值1188.84万元。本周末剩余资金 .17万元，总市值1222.01万元，仓位97.29%。下周即将买入的股票共7只。

风险提示事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境，在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。